PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с SOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IEMG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.31% против 28.54% соответственно.

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IEMG и SOXX

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.01

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.62

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

4.46

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

16.48

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между IEMG и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и SOXX

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и SOXX

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-70.21%

+31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-15.77%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-45.75%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-45.75%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-7.66%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-20.10%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.95%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и SOXX

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 9.33%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

12.68%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

26.35%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

40.12%

-20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

35.47%

-17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

32.98%

-13.14%