PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с IAU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.39%/yr vs 12.97%/yr for IAU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.97% соответственно.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
39.01%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

IAU

1 день
-3.63%
1 месяц
-8.02%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
28.33%
3 года*
29.73%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
IAU
iShares Gold Trust		0.06%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IEMG and IAU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.18

The correlation between IEMG and IAU shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEMG и IAU

Секторы
IEMG
IAU

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Промышленность

9.0%

-

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%
100.0%

Технологии

IEMG
35.0%
IAU

-

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
IAU

-

Промышленность

IEMG
9.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
IAU

-

Энергетика

IEMG
3.8%
IAU

-

Здравоохранение

IEMG
3.7%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
IAU

-

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
IAU

-

Недвижимость

IEMG
1.7%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IEMG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.07

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.45

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.42

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

3.60

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.07

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.98

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IEMG и IAU

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-45.14%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-20.04%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-20.04%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-20.93%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-21.82%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-20.04%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-15.97%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

7.89%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и IAU

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

5.64%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

23.33%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

26.67%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

18.01%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

15.94%

+4.19%

Сравнение комиссий IEMG и IAU

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и IAU

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and IAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.97% vs 9.39% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.97% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IEMG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for IAU.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while IAU is Gold. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.25% for IAU.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор