PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

IEMG и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям HEEM по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.14% соответственно.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с SPEM

Сравнение комиссий IEMG и HEEM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.11

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.77

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.25

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

12.65

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между IEMG и HEEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и HEEM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и HEEM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-33.53%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.40%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-30.64%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-33.53%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-7.59%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-11.28%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и HEEM

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

7.65%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.24%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

17.52%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.54%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

17.75%

+2.09%