PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEEM с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEEM и SPEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HEEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
53.20%
47.19%
HEEM
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEEM:

1.02

SPEM:

0.91

Коэф-т Сортино

HEEM:

1.52

SPEM:

1.35

Коэф-т Омега

HEEM:

1.19

SPEM:

1.17

Коэф-т Кальмара

HEEM:

0.60

SPEM:

0.62

Коэф-т Мартина

HEEM:

4.25

SPEM:

3.85

Индекс Язвы

HEEM:

3.49%

SPEM:

3.55%

Дневная вол-ть

HEEM:

14.55%

SPEM:

15.03%

Макс. просадка

HEEM:

-34.02%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

HEEM:

-10.93%

SPEM:

-9.04%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEEM имеют среднегодовую доходность 4.57%, а акции SPEM немного впереди с 4.61%.


HEEM

С начала года

12.59%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

1.79%

1 год

13.90%

5 лет

3.54%

10 лет

4.57%

SPEM

С начала года

11.31%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

2.70%

1 год

12.74%

5 лет

3.44%

10 лет

4.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEEM и SPEM

HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEEM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.020.91
Коэффициент Сортино HEEM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.521.35
Коэффициент Омега HEEM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.17
Коэффициент Кальмара HEEM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.600.62
Коэффициент Мартина HEEM, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.253.85
HEEM
SPEM

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
0.91
HEEM
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и SPEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPEM в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
1.16%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%1.91%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и SPEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.93%
-9.04%
HEEM
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и SPEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 3.47%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.47%
4.33%
HEEM
SPEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab