PortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEEM и SPEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
50.07%
HEEM
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEEM:

0.64

SPEM:

0.64

Коэф-т Сортино

HEEM:

1.01

SPEM:

1.01

Коэф-т Омега

HEEM:

1.13

SPEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

HEEM:

0.63

SPEM:

0.66

Коэф-т Мартина

HEEM:

2.23

SPEM:

1.99

Индекс Язвы

HEEM:

4.99%

SPEM:

5.85%

Дневная вол-ть

HEEM:

17.38%

SPEM:

18.30%

Макс. просадка

HEEM:

-34.02%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

HEEM:

-8.93%

SPEM:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEEM имеют среднегодовую доходность 3.82%, а акции SPEM немного отстают с 3.79%.


HEEM

С начала года

2.25%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-1.15%

1 год

9.42%

5 лет

7.00%

10 лет

3.82%

SPEM

С начала года

1.88%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-2.19%

1 год

9.89%

5 лет

8.27%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEEM и SPEM

HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEEM: 0.68%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEEM и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг риск-скорректированной доходности HEEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEEM, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEEM: 0.64
SPEM: 0.64
Коэффициент Сортино HEEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEEM: 1.01
SPEM: 1.01
Коэффициент Омега HEEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEEM: 1.13
SPEM: 1.13
Коэффициент Кальмара HEEM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEEM: 0.63
SPEM: 0.66
Коэффициент Мартина HEEM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEEM: 2.23
SPEM: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.64
HEEM
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и SPEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SPEM в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.73%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и SPEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-7.26%
HEEM
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и SPEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 9.58%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.58%
10.98%
HEEM
SPEM