Сравнение HEEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
HEEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или SPEM.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и SPEM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEEM показывает доходность 12.96%, а SPEM немного ниже – 12.43%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 4.15% против 3.94% соответственно.
HEEM
12.96%
-4.40%
2.04%
17.30%
4.56%
4.15%
SPEM
12.43%
-4.63%
2.92%
16.84%
4.78%
3.94%
Основные характеристики
| HEEM | SPEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 5.79 | 6.01 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 14.71% |
| Макс. просадка | -34.02% | -64.41% |
| Текущая просадка | -10.64% | -8.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и SPEM
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Корреляция
Корреляция между HEEM и SPEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и SPEM
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SPEM в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.54% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и SPEM
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и SPEM
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 4.08%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.