PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

HEEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.20% соответственно.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF

Сравнение комиссий HEEM и SPEM

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

HEEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.28

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.79

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.87

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

7.12

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.21

+0.19

Корреляция

Корреляция между HEEM и SPEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и SPEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и SPEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-64.41%

+30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.35%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-31.94%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-36.06%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.25%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-14.87%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.25%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и SPEM

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 7.65% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.45%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.23%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.79%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.94%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.75%

-1.00%