Сравнение HEEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
HEEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEEM или SPEM.
Корреляция
Корреляция между HEEM и SPEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и SPEM
Загрузка...
Основные характеристики
HEEM:
0.56
SPEM:
0.68
HEEM:
0.85
SPEM:
0.99
HEEM:
1.11
SPEM:
1.13
HEEM:
0.50
SPEM:
0.64
HEEM:
1.80
SPEM:
1.91
HEEM:
5.06%
SPEM:
5.91%
HEEM:
17.48%
SPEM:
18.37%
HEEM:
-34.45%
SPEM:
-64.41%
HEEM:
-5.57%
SPEM:
-1.23%
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 8.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEEM имеют среднегодовую доходность 4.33%, а акции SPEM немного впереди с 4.53%.
HEEM
6.71%
5.27%
6.55%
9.70%
8.82%
7.81%
4.33%
SPEM
8.50%
7.46%
7.64%
12.42%
9.20%
9.50%
4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEEM и SPEM
HEEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEEM и SPEM
HEEM
SPEM
Сравнение HEEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и SPEM
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SPEM в 2.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.23% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.56% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок HEEM и SPEM
Максимальная просадка HEEM за все время составила -34.45%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и SPEM
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 3.67%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...