PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с SPEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - HEEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEEM returned 10.40%/yr vs 8.80%/yr for SPEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции HEEM превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.80% соответственно.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

SPEM

1 день
-4.04%
1 месяц
-4.34%
С начала года
7.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
24.48%
3 года*
16.84%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		7.95%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between HEEM and SPEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2014 г.

0.93

The correlation between HEEM and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и SPEM

Секторы
HEEM
SPEM

Технологии

37.0%
28.2%

Финансовые услуги

19.4%
20.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.4%

Промышленность

7.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.2%

Сырьевые материалы

6.5%
8.2%

Энергетика

4.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.9%

Здравоохранение

2.9%
4.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

HEEM
37.0%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
SPEM
20.2%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
SPEM
10.4%

Промышленность

HEEM
7.5%
SPEM
8.5%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
SPEM
7.2%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
SPEM
8.2%

Энергетика

HEEM
4.0%
SPEM
4.7%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
SPEM
3.9%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
SPEM
4.0%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
SPEM
2.8%

Недвижимость

HEEM
1.1%
SPEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

HEEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.50

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.08

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.16

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

7.87

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.50

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HEEM и SPEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-64.41%

+30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.36%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-17.62%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-31.76%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-36.06%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.36%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-14.75%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.12%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и SPEM

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

6.55%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

13.94%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

16.44%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.22%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.84%

-0.78%

Сравнение комиссий HEEM и SPEM

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и SPEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPEM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.57%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HEEM and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEEM has higher volatility (9.48%) compared to SPEM (6.55%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, HEEM leads with 10.40% vs 8.80% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEEM has performed better with a 10.40% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.57% for SPEM.

HEEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPEM is Emerging Markets Equities. HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.11% for SPEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор