PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с FDEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMG returned 5.95%/yr vs 9.27%/yr for FDEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 21.67%.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
39.01%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

FDEM

1 день
-0.74%
1 месяц
4.94%
С начала года
21.67%
6 месяцев
23.18%
1 год
42.31%
3 года*
23.46%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%8.67%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		21.67%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%

Correlation

The correlation between IEMG and FDEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between IEMG and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и FDEM

Секторы
IEMG
FDEM

Технологии

35.0%
31.8%

Финансовые услуги

18.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.2%

Промышленность

9.0%
4.8%

Сырьевые материалы

6.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.6%

Энергетика

3.8%
8.3%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.6%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%
5.2%

Технологии

IEMG
35.0%
FDEM
31.8%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
FDEM
16.3%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
FDEM
12.2%

Промышленность

IEMG
9.0%
FDEM
4.8%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
FDEM
3.2%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
FDEM
10.6%

Энергетика

IEMG
3.8%
FDEM
8.3%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
FDEM

-

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
FDEM
7.6%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
FDEM

-

Недвижимость

IEMG
1.7%
FDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FEM

Доходность на риск

IEMG vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.45

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.25

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.35

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

13.11

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.45

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IEMG и FDEM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-33.65%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.70%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-16.04%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-29.02%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-2.20%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-8.83%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.24%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и FDEM

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

7.17%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

15.05%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

17.38%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

16.13%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.91%

+2.22%

Сравнение комиссий IEMG и FDEM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и FDEM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FDEM в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.68%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IEMG and FDEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to FDEM (7.17%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.27% vs 5.95% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.27% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.35% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while FDEM is Emerging Markets Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор