PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с EMSF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. IEMG is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, IEMG returned 39.01% vs 60.71% for EMSF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
39.01%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и EMSF

2026 (YTD)202520242023
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%6.94%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between IEMG and EMSF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between IEMG and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и EMSF

Секторы
IEMG
EMSF

Технологии

35.0%
43.6%

Финансовые услуги

18.4%
16.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.7%

Промышленность

9.0%
15.0%

Сырьевые материалы

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.4%
2.0%

Энергетика

3.8%

-

Здравоохранение

3.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

IEMG
35.0%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
EMSF
16.6%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
EMSF
7.7%

Промышленность

IEMG
9.0%
EMSF
15.0%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
EMSF

-

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
EMSF
2.0%

Энергетика

IEMG
3.8%
EMSF

-

Здравоохранение

IEMG
3.7%
EMSF
6.8%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
EMSF
3.9%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
EMSF
2.8%

Недвижимость

IEMG
1.7%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с EMDM

Доходность на риск

IEMG vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.41

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.04

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.19

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

14.01

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.41

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.97

-0.65

Просадки

Сравнение просадок IEMG и EMSF

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-24.75%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.57%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-1.35%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-5.72%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.35%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и EMSF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

9.63%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

21.99%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

25.35%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

22.73%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.73%

-2.60%

Сравнение комиссий IEMG и EMSF

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и EMSF

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IEMG and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to EMSF (9.63%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs 39.01% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs 39.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

IEMG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор