Сравнение IEMG с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
IEMG и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMG и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.95% соответственно.
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и AIA
IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
IEMG vs. AIA — Ранг доходности на риск
IEMG
AIA
Сравнение IEMG c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMG | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.96 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.56 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.15 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 12.29 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMG | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IEMG и AIA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и AIA
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и AIA
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMG | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -60.89% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -16.52% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -51.12% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -54.64% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -9.68% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -16.81% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.28% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и AIA
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 9.35%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMG | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 11.21% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 19.49% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 26.41% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 24.87% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 23.19% | -3.35% |