Сравнение IEI с VIIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX).
IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IEI и VIIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и VIIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.07% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VIIGX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEI имеют среднегодовую доходность 1.35%, а акции VIIGX немного впереди с 1.37%.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
VIIGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и VIIGX
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. VIIGX — Ранг доходности на риск
IEI
VIIGX
Сравнение IEI c VIIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | VIIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.60 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.79 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.55 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | VIIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.50 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IEI и VIIGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и VIIGX
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VIIGX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.48% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и VIIGX
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки VIIGX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и VIIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | VIIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -15.96% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.39% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -15.09% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -15.96% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.68% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.43% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.77% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и VIIGX
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | VIIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.37% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.29% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.83% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.32% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 4.45% | -0.52% |