PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEI с SPTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

IEI и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEI и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.67% соответственно.

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий IEI и SPTS

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

IEI vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEISPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.55

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

4.04

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.56

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

17.15

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEISPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.55

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.92

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между IEI и SPTS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и SPTS

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SPTS в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IEI и SPTS

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

IEISPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-5.83%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-0.84%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-5.71%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-5.71%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.43%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-1.74%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и SPTS

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEISPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.50%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.88%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.49%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

1.98%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

1.73%

+2.20%