PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEI с NTSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. IEI is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, IEI returned 0.21%/yr vs 9.23%/yr for NTSX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IEI charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности IEI и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 7.28%.

IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
3.16%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%

NTSX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.68%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.34%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.30%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%2.83%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		7.28%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-7.87%

Correlation

The correlation between IEI and NTSX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.14

Over the past year, IEI and NTSX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

IEI vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEINTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.72

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.33

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.42

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

10.43

-7.08

IEI vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEI и NTSX

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEINTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-31.34%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-9.16%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-16.82%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-31.34%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.27%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.78%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.13%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и NTSX

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEINTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

5.05%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

10.34%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

12.92%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

17.13%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

18.30%

-14.37%

Сравнение комиссий IEI и NTSX

IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и NTSX

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности NTSX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEI and NTSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (5.05%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.23% vs 0.21% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.23% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.09% for NTSX.

IEI is categorized as Government Bonds, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор