Сравнение IEI с IQLT
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.24%/yr vs 10.17%/yr for IQLT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IEI charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.
Доходность
Сравнение доходности IEI и IQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям IQLT по среднегодовой доходности: 1.24% против 10.17% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
IQLT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам IEI и IQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 9.81% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
Correlation
The correlation between IEI and IQLT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2015 г. | 0.02 |
Over the past year, IEI and IQLT have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. IQLT — Ранг доходности на риск
IEI
IQLT
Сравнение IEI c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | IQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.63 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 6.18 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и IQLT
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -32.21% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -10.38% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -13.18% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -30.24% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -32.21% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.04% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -6.21% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.74% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и IQLT
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | IQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 5.41% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 12.72% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 15.00% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 16.55% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 17.00% | -13.07% |
Сравнение комиссий IEI и IQLT
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и IQLT
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности IQLT в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.12% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and IQLT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQLT has higher volatility (5.41%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs IQLT's -32.21%.
On 10-year performance, IQLT leads with 10.17% vs 1.24% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IQLT has performed better with a 10.17% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IQLT.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.12% for IQLT.
IEI is categorized as Government Bonds, while IQLT is Foreign Large Cap Equities. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.30% for IQLT.
IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и IQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор