PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с IBTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEI с IBTK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while IBTK tracks the ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEI returned 0.25%/yr vs -0.52%/yr for IBTK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IEI charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTK.

Доходность

Сравнение доходности IEI и IBTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IBTK с доходностью -0.24%.

IEI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.93%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.30%

IBTK

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.10%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и IBTK

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%-0.06%
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.24%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%

Correlation

The correlation between IEI and IBTK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between IEI and IBTK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB
Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBAIBTK с USFR

Доходность на риск

IEI vs. IBTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c IBTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIIBTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.02

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.55

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

3.90

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. IBTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и IBTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIIBTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.25

+0.95

Просадки

Сравнение просадок IEI и IBTK

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IBTK в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IBTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEIIBTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-22.84%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.31%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-6.00%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-19.22%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-9.77%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-12.57%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.80%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и IBTK

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеют волатильность 0.91% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEIIBTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.03%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.07%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

6.78%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

6.57%

-2.64%

Сравнение комиссий IEI и IBTK

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и IBTK

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности IBTK в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IEI and IBTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEI has higher volatility (0.91%) compared to IBTK (0.87%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs IBTK's -22.84%.

On 5-year performance, IEI leads with 0.25% vs -0.52% for IBTK. On fees, IBTK is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEI has performed better with a 0.25% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.

IBTK has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 3.64% for IEI.

IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IBTK tracks ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.07% for IBTK.

IBTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и IBTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор