PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTK с VGIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTK tracks the ICE 2030 Maturity US Treasury Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTK returned -0.54%/yr vs 0.05%/yr for VGIT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IBTK charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности IBTK и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.46%.

IBTK

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.46%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.54%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTK и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.34%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.46%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%-0.31%

Correlation

The correlation between IBTK and VGIT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between IBTK and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с MTBAIBTK с USFR
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

IBTK vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.05

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.59

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

3.75

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.49

-0.75

Просадки

Сравнение просадок IBTK и VGIT

Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTKVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-16.05%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.83%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-4.34%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-15.02%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-2.39%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-3.52%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.94%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и VGIT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTKVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.05%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.33%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

3.38%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

5.38%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

4.50%

+2.07%

Сравнение комиссий IBTK и VGIT

IBTK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и VGIT

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VGIT в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IBTK and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGIT has higher volatility (1.05%) compared to IBTK (0.87%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs VGIT's -16.05%.

On 5-year performance, VGIT leads with 0.05% vs -0.54% for IBTK. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTK has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGIT has performed better with a 0.05% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTK.

VGIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.80% for IBTK.

IBTK tracks ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTK and 0.03% for VGIT.

IBTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTK и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор