PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTK с VGIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

IBTK и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTK и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTK и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.04%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%.

IBTK

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.16%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с MTBAIBTK с USFR
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий IBTK и VGIT

IBTK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTK vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.52

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.68

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

5.15

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.50

-0.51

Корреляция

Корреляция между IBTK и VGIT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и VGIT

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.47%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IBTK и VGIT

Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTKVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.47%

-16.05%

-70.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.42%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-15.02%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-2.04%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.53%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.79%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и VGIT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTKVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.33%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.28%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.81%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

5.36%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

262.91%

4.50%

+258.41%