PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTK с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTK и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTK и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
-0.03%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


IBTK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.94%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.19%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий IBTK и USFR

IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTK vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTKUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

14.37

-13.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

42.77

-41.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

10.64

-9.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

103.21

-101.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

658.56

-652.67

IBTK vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTKUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

14.37

-13.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

8.63

-8.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.57

-1.58

Корреляция

Корреляция между IBTK и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и USFR

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
3.79%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок IBTK и USFR

Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTKUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.47%

-1.36%

-85.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-0.04%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-0.18%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

0.00%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-0.16%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.01%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и USFR

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTKUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.08%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

0.19%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

0.29%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

0.41%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

262.81%

0.81%

+262.00%