Сравнение IBTK с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Simplify MBS ETF (MTBA).
IBTK и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTK и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 1.18% | 4.94% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и MTBA
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. MTBA — Ранг доходности на риск
IBTK
MTBA
Сравнение IBTK c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.85 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.78 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.17 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.37 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и MTBA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и MTBA
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и MTBA
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -3.48% | -82.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.69% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -1.76% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -0.74% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.67% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и MTBA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.20%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.65% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.09% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.33% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 3.97% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.81% | 3.97% | +258.84% |