PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с IBDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTK с IBDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - IBTK is a Government Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTK returned -0.54%/yr vs 0.95%/yr for IBDV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTK charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IBDV.

Доходность

Сравнение доходности IBTK и IBDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IBDV с доходностью 0.30%.

IBTK

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.46%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
—

IBDV

1 день
-0.11%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
5.56%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTK и IBDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.34%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.30%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%2.49%

Correlation

The correlation between IBTK and IBDV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

0.79

The correlation between IBTK and IBDV shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBAIBTK с USFR
Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIBIBDV с SNSXX

Доходность на риск

IBTK vs. IBDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c IBDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKIBDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.69

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.62

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.38

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

8.25

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. IBDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IBDV равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и IBDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKIBDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.69

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.17

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IBTK и IBDV

Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, примерно равная максимальной просадке IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и IBDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTKIBDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-21.85%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.07%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-5.64%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-21.54%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-0.93%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-7.22%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.60%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и IBDV

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеют волатильность 0.87% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTKIBDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.98%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

2.91%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

6.44%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

6.27%

+0.30%

Сравнение комиссий IBTK и IBDV

IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и IBDV

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности IBDV в 4.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.60%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%

Часто задаваемые вопросы

IBTK and IBDV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTK has higher volatility (0.87%) compared to IBDV (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs IBDV's -21.85%.

On 5-year performance, IBDV leads with 0.95% vs -0.54% for IBTK. On fees, IBTK is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDV has performed better with a 0.95% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDV.

IBDV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.80% for IBTK.

IBTK is categorized as Government Bonds, while IBDV is Corporate Bonds. IBTK tracks ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTK and 0.10% for IBDV.

IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTK и IBDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор