Сравнение IBTK с IBDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV).
IBTK и IBDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTK или IBDV.
Основные характеристики
| IBTK | IBDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.85% | 2.99% |
| Дох-ть за 1 год | 5.56% | 9.05% |
| Дох-ть за 3 года | -3.52% | -1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.25% |
| Дневная вол-ть | 5.56% | 5.11% |
| Макс. просадка | -22.85% | -21.84% |
| Текущая просадка | -16.08% | -7.14% |
Корреляция
Корреляция между IBTK и IBDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и IBDV
С начала года, IBTK показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у IBDV с доходностью 2.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и IBDV
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTK c IBDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и IBDV
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности IBDV в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.90% | 3.06% | 2.26% | 0.84% | 0.26% |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.65% | 4.10% | 3.03% | 2.00% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и IBDV
Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.85%, примерно равная максимальной просадке IBDV в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и IBDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеют волатильность 1.30% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.