PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с IBDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTK с IBDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV).

IBTK и IBDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTK и IBDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTK и IBDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.03%7.41%1.18%4.05%-14.71%-3.76%-1.90%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		-0.05%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IBDV с доходностью -0.05%.

IBTK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.94%
3 года*
2.96%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—

IBDV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.36%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBAIBTK с USFR
Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с BSCUIBDV с SPIBIBDV с AGGIBDV с SPSB

Сравнение комиссий IBTK и IBDV

IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTK vs. IBDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c IBDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKIBDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.44

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.05

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.37

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

9.38

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. IBDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и IBDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKIBDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.17

-0.17

Корреляция

Корреляция между IBTK и IBDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и IBDV

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности IBDV в 4.60%

TTM202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.79%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.60%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%

Просадки

Сравнение просадок IBTK и IBDV

Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и IBDV.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTKIBDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.47%

-21.85%

-64.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.34%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-21.54%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-1.27%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.41%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.59%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и IBDV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.20%, в то время как у iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTKIBDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.32%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.97%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

3.74%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

6.49%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

262.81%

6.34%

+256.47%