Сравнение IBTK с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
IBTK и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTK или IEF.
Основные характеристики
| IBTK | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.07% | -3.01% |
| Дох-ть за 1 год | -3.36% | -4.76% |
| Дох-ть за 3 года | -4.43% | -4.79% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | -0.59 |
| Дневная вол-ть | 6.89% | 8.11% |
| Макс. просадка | -22.84% | -23.93% |
| Current Drawdown | -18.50% | -19.37% |
Корреляция
Корреляция между IBTK и IEF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и IEF
С начала года, IBTK показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -3.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и IEF
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTK c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и IEF
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IEF в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.49% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и IEF
Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и IEF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.91%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.