Сравнение IBTK с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
IBTK и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTK или IEF.
Основные характеристики
| IBTK | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.85% | -0.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.56% | 5.22% |
| Дох-ть за 3 года | -3.52% | -4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.31 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 1.76 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 5.56% | 7.06% |
| Макс. просадка | -22.85% | -23.93% |
| Текущая просадка | -16.08% | -17.18% |
Корреляция
Корреляция между IBTK и IEF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и IEF
С начала года, IBTK показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и IEF
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTK c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и IEF
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности IEF в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.90% | 3.06% | 2.26% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и IEF
Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.85%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и IEF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.30%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.