Сравнение IBTK с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IBTK и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и ACWI
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IBTK vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBTK
ACWI
Сравнение IBTK c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.82 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.87 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 8.55 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.39 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и ACWI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и ACWI
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и ACWI
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -56.00% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -11.76% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -26.42% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -6.04% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -8.68% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.57% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и ACWI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.20%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 6.23% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 10.08% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 17.50% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 15.96% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.81% | 17.08% | +245.73% |