Сравнение IEI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Gold Trust (IAU).
IEI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.35% против 14.27% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и IAU
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEI vs. IAU — Ранг доходности на риск
IEI
IAU
Сравнение IEI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.33 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.72 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.95 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.26 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IEI и IAU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и IAU
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и IAU
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -45.14% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -19.18% | +16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -20.93% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -21.82% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -11.71% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -15.98% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 5.23% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и IAU
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 10.44% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 24.15% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 27.64% | -24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 17.70% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 15.83% | -11.90% |