Сравнение IEI с GGOV
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEI charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IEI и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
IEI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.30%
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEI и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 2.39% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between IEI and GGOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IEI
GGOV
Сравнение IEI c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.14 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок IEI и GGOV
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -4.69% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.64% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.59% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 5.37% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 5.37% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 5.37% | -1.44% |
Сравнение комиссий IEI и GGOV
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и GGOV
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and GGOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for GGOV.
IEI is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IEI и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор