Сравнение IEI с EFV
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.22%/yr vs 9.94%/yr for EFV. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IEI charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for EFV.
Доходность
Сравнение доходности IEI и EFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 1.22% против 9.94% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.22%
EFV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам IEI и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.73% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 8.07% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Correlation
The correlation between IEI and EFV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.21 |
The correlation between IEI and EFV shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. EFV — Ранг доходности на риск
IEI
EFV
Сравнение IEI c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.37 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 8.79 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.80 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IEI и EFV
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и EFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -63.94% | +49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -10.90% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -13.72% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -25.84% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -43.16% | +28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -3.47% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -14.82% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.93% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и EFV
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.91%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 3.81% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 11.74% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 14.35% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 15.98% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 17.87% | -13.94% |
Сравнение комиссий IEI и EFV
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и EFV
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности EFV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.85% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and EFV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFV has higher volatility (3.81%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs EFV's -63.94%.
On 10-year performance, EFV leads with 9.94% vs 1.22% for IEI. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.94% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.
EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.65% for IEI.
IEI is categorized as Government Bonds, while EFV is Foreign Large Cap Equities. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.39% for EFV.
EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и EFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор