PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEI с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.30%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IEI charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IEI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.30% против 13.34% соответственно.

IEI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.93%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.30%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between IEI and DGRO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

-0.13

The correlation between IEI and DGRO shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IEI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.53

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.68

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.71

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

14.33

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.53

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.77

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IEI и DGRO

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-35.10%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-6.47%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-14.03%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-19.31%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-35.10%

+20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.44%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.67%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и DGRO

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.91%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.24%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

6.94%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

9.49%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

13.82%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

16.62%

-12.69%

Сравнение комиссий IEI и DGRO

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и DGRO

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

IEI and DGRO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 1.30% for IEI. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for IEI.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.94% for DGRO.

IEI is categorized as Government Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор