PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEI с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IEI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.35% против 12.81% соответственно.

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IEI и DGRO

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IEI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.66

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.48

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.80

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.03

Корреляция

Корреляция между IEI и DGRO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и DGRO

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IEI и DGRO

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-35.10%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-10.92%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-19.31%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-35.10%

+20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-4.70%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.48%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.37%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и DGRO

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.57%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

7.21%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

14.47%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

13.84%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

16.63%

-12.70%