Сравнение IEI с BTAL
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEI returned 1.24%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IEI charges 0.15%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности IEI и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 1.24% против -5.05% соответственно.
IEI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.24%
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение доходности по годам IEI и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.30% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between IEI and BTAL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.15 |
The correlation between IEI and BTAL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEI vs. BTAL — Ранг доходности на риск
IEI
BTAL
Сравнение IEI c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEI | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.73 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.98 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -1.64 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEI и BTAL
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEI | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -50.28% | +35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -37.50% | +35.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -45.16% | +41.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -45.16% | +31.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -50.28% | +35.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -50.23% | +48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -22.01% | +19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 22.38% | -21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BTAL
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEI | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 8.74% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 16.58% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 22.49% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 18.96% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 17.33% | -13.40% |
Сравнение комиссий IEI и BTAL
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BTAL
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BTAL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
IEI and BTAL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs BTAL's -50.28%.
On 10-year performance, IEI leads with 1.24% vs -5.05% for BTAL. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.24% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.11% for BTAL.
IEI is categorized as Government Bonds, while BTAL is Long-Short. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 2.11% for BTAL.
IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEI и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор