PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEI с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEI и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции IEI превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 1.24% против -5.05% соответственно.


IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
3.16%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и BTAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.30%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between IEI and BTAL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

0.15

The correlation between IEI and BTAL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

IEI vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEIBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.73

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.98

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

-1.64

+4.99

IEI vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEI и BTAL

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEIBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-50.28%

+35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-37.50%

+35.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-45.16%

+41.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-45.16%

+31.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-50.28%

+35.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-50.23%

+48.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-22.01%

+19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

22.38%

-21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и BTAL

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.98%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEIBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

8.74%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

16.58%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

22.49%

-19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

18.96%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

17.33%

-13.40%

Сравнение комиссий IEI и BTAL

IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и BTAL

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BTAL в 3.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы


IEI and BTAL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, IEI leads with 1.24% vs -5.05% for BTAL. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.24% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.11% for BTAL.

IEI is categorized as Government Bonds, while BTAL is Long-Short. IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 2.11% for BTAL.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор