Сравнение IEI с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
IEI и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IEI и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -1.57% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
IEI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.35%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и BNDD
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
IEI vs. BNDD — Ранг доходности на риск
IEI
BNDD
Сравнение IEI c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.49 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -0.58 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.45 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.68 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.49 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.35 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между IEI и BNDD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BNDD
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и BNDD
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -30.87% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -10.93% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -27.13% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -19.04% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 7.27% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BNDD
Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 1.25%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.47% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 8.07% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 12.39% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 13.55% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 13.55% | -9.62% |