PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEI с BNDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. IEI is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, IEI returned 3.54%/yr vs -3.83%/yr for BNDD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IEI charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности IEI и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.

IEI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.93%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.30%

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEI и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.96%1.81%4.42%-9.51%-1.57%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Correlation

The correlation between IEI and BNDD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.36

The correlation between IEI and BNDD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

IEI vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.23

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.39

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.39

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

0.84

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.23

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.33

+1.03

Просадки

Сравнение просадок IEI и BNDD

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEIBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-30.87%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-6.09%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-20.75%

+17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-26.46%

+24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-19.34%

+16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.83%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и BNDD

Текущая волатильность для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) составляет 0.91%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что IEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEIBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.17%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

8.07%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

10.59%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

13.37%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

13.37%

-9.44%

Сравнение комиссий IEI и BNDD

IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и BNDD

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BNDD в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Часто задаваемые вопросы

IEI and BNDD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to IEI (0.91%). In terms of maximum drawdown, IEI dropped -14.60% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, IEI leads with 3.54% vs -3.83% for BNDD. On fees, IEI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEI has performed better with a 3.54% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

IEI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 3.60% for BNDD.

They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for IEI and 1.02% for BNDD.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEI и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор