Сравнение IEI с BIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).
IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IEI и BIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEI и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.00% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IEI уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.23% соответственно.
IEI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
BIMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и BIMIX
IEI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIMIX в 0.30%.
Доходность на риск
IEI vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
IEI
BIMIX
Сравнение IEI c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEI | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.13 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.99 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.83 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEI | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.17 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IEI и BIMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BIMIX
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BIMIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и BIMIX
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEI | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.60% | -12.76% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.07% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.88% | -12.76% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.60% | -12.76% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.60% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -1.49% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BIMIX
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEI | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 1.65% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 2.78% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.87% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.25% | +0.68% |