PortfoliosLab logo
Сравнение BIMIX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIMIX и FTHRX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%135.00%140.00%145.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.25%
117.40%
BIMIX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

2.17

FTHRX:

2.05

Коэф-т Сортино

BIMIX:

3.37

FTHRX:

3.26

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.42

FTHRX:

1.40

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

1.17

FTHRX:

0.92

Коэф-т Мартина

BIMIX:

7.20

FTHRX:

6.57

Индекс Язвы

BIMIX:

0.99%

FTHRX:

1.09%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.29%

FTHRX:

3.50%

Макс. просадка

BIMIX:

-12.76%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

BIMIX:

-0.57%

FTHRX:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.66% соответственно.


BIMIX

С начала года

2.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.14%

5 лет

1.03%

10 лет

2.03%

FTHRX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.09%

1 год

6.95%

5 лет

0.57%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIMIX и FTHRX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.


График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%
График комиссии BIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIMIX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMIX: 2.24
FTHRX: 2.05
Коэффициент Сортино BIMIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIMIX: 3.48
FTHRX: 3.26
Коэффициент Омега BIMIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMIX: 1.44
FTHRX: 1.40
Коэффициент Кальмара BIMIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMIX: 1.22
FTHRX: 0.92
Коэффициент Мартина BIMIX, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMIX: 7.39
FTHRX: 6.57

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
2.05
BIMIX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и FTHRX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FTHRX в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.94%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.47%2.57%2.54%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.50%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и FTHRX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-1.30%
BIMIX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и FTHRX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
1.41%
BIMIX
FTHRX