PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIMIX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIMIX и FTHRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

112.00%114.00%116.00%118.00%120.00%122.00%124.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.62%
117.59%
BIMIX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

1.69

FTHRX:

1.73

Коэф-т Сортино

BIMIX:

2.52

FTHRX:

2.70

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.32

FTHRX:

1.33

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

0.73

FTHRX:

0.76

Коэф-т Мартина

BIMIX:

5.49

FTHRX:

5.39

Индекс Язвы

BIMIX:

1.01%

FTHRX:

1.11%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.27%

FTHRX:

3.45%

Макс. просадка

BIMIX:

-14.15%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

BIMIX:

-1.05%

FTHRX:

-1.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIMIX показывает доходность 2.19%, а FTHRX немного выше – 2.26%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.68% соответственно.


BIMIX

С начала года

2.19%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.46%

1 год

6.05%

5 лет

0.92%

10 лет

1.78%

FTHRX

С начала года

2.26%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

0.40%

1 год

5.86%

5 лет

0.93%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIMIX и FTHRX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.


FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%
График комиссии BIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIMIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMIX: 1.87
FTHRX: 1.73
Коэффициент Сортино BIMIX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
BIMIX: 2.82
FTHRX: 2.70
Коэффициент Омега BIMIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
BIMIX: 1.35
FTHRX: 1.33
Коэффициент Кальмара BIMIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIMIX: 0.79
FTHRX: 0.76
Коэффициент Мартина BIMIX, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
BIMIX: 6.00
FTHRX: 5.39

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
1.73
BIMIX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и FTHRX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FTHRX в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.60%3.89%3.20%2.18%1.58%2.16%2.53%2.52%2.33%2.29%2.27%2.41%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.18%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и FTHRX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -14.15%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.50%-4.00%-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05%
-1.21%
BIMIX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и FTHRX

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеют волатильность 0.89% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
0.85%
BIMIX
FTHRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab