PortfoliosLab logo
Сравнение BIMIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIMIX и DODIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.25%
179.82%
BIMIX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

2.17

DODIX:

1.28

Коэф-т Сортино

BIMIX:

3.37

DODIX:

1.90

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.42

DODIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

1.17

DODIX:

0.69

Коэф-т Мартина

BIMIX:

7.20

DODIX:

3.23

Индекс Язвы

BIMIX:

0.99%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.29%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

BIMIX:

-12.76%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

BIMIX:

-0.57%

DODIX:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIMIX имеют среднегодовую доходность 2.03%, а акции DODIX немного отстают с 2.00%.


BIMIX

С начала года

2.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.14%

5 лет

1.03%

10 лет

2.03%

DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIMIX и DODIX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
График комиссии BIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIMIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMIX: 2.17
DODIX: 1.28
Коэффициент Сортино BIMIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIMIX: 3.37
DODIX: 1.90
Коэффициент Омега BIMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMIX: 1.42
DODIX: 1.22
Коэффициент Кальмара BIMIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMIX: 1.17
DODIX: 0.69
Коэффициент Мартина BIMIX, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMIX: 7.20
DODIX: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
1.28
BIMIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и DODIX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DODIX в 4.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.94%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.47%2.57%2.54%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.20%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и DODIX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-3.61%
BIMIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и DODIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.30%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
2.33%
BIMIX
DODIX