PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIMIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIMIX и DODIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.29%
-0.12%
BIMIX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

0.95

DODIX:

0.37

Коэф-т Сортино

BIMIX:

1.36

DODIX:

0.55

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.17

DODIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

0.43

DODIX:

0.20

Коэф-т Мартина

BIMIX:

2.97

DODIX:

0.99

Индекс Язвы

BIMIX:

1.10%

DODIX:

2.10%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.43%

DODIX:

5.69%

Макс. просадка

BIMIX:

-14.15%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

BIMIX:

-3.17%

DODIX:

-5.97%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BIMIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.86% соответственно.


BIMIX

С начала года

0.00%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.56%

5 лет

0.67%

10 лет

1.62%

DODIX

С начала года

-0.32%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-0.12%

1 год

2.82%

5 лет

0.35%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIMIX и DODIX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии BIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIMIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.950.37
Коэффициент Сортино BIMIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.360.55
Коэффициент Омега BIMIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.06
Коэффициент Кальмара BIMIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.430.20
Коэффициент Мартина BIMIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.970.99
BIMIX
DODIX

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.95
0.37
BIMIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и DODIX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DODIX в 4.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.89%3.89%3.20%2.18%1.58%2.16%2.53%2.52%2.33%2.29%2.42%2.41%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.25%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и DODIX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.17%
-5.97%
BIMIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и DODIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 0.96%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.96%
1.62%
BIMIX
DODIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab