PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMIX с DODIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - BIMIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, BIMIX returned 2.14%/yr vs 2.90%/yr for DODIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BIMIX charges 0.30%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции BIMIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.90% соответственно.

BIMIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.05%
1 год
3.55%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.14%

DODIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMIX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.15%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.28%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between BIMIX and DODIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.85

The correlation between BIMIX and DODIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с MMIBXBIMIX с NETBIMIX с AVEFXBIMIX с FTHRXBIMIX с PIMIXBIMIX с IEIBIMIX с BIMSX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

BIMIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.51

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.24

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.96

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

5.95

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.47

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и DODIX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMIXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-16.89%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-3.17%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.44%

-5.68%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-16.89%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

-16.89%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.86%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.50%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.04%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и DODIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 0.74%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMIXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.40%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

2.99%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

4.12%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

5.56%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

4.45%

-1.20%

Сравнение комиссий BIMIX и DODIX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и DODIX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DODIX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.72%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.27%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BIMIX and DODIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DODIX has higher volatility (1.40%) compared to BIMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, BIMIX dropped -12.76% vs DODIX's -16.89%.

BIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMIX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор