Сравнение BIMIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции BIMIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.05% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и DODIX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
BIMIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
BIMIX
DODIX
Сравнение BIMIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.67 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.88 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 5.55 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.48 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и DODIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и DODIX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и DODIX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -16.89% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -2.94% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -16.89% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -16.89% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.09% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.50% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.99% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и DODIX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.82% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.80% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.60% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 5.52% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.42% | -1.17% |