PortfoliosLab logo
Сравнение BIMIX с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIMIX и PIMIX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.92%
216.79%
BIMIX
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

2.17

PIMIX:

2.06

Коэф-т Сортино

BIMIX:

3.37

PIMIX:

3.15

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.42

PIMIX:

1.41

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

1.17

PIMIX:

3.03

Коэф-т Мартина

BIMIX:

7.20

PIMIX:

9.19

Индекс Язвы

BIMIX:

0.99%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.29%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

BIMIX:

-12.76%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

BIMIX:

-0.57%

PIMIX:

-1.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIMIX показывает доходность 2.44%, а PIMIX немного ниже – 2.33%. За последние 10 лет акции BIMIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.30% соответственно.


BIMIX

С начала года

2.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.14%

5 лет

1.03%

10 лет

2.03%

PIMIX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.97%

1 год

8.59%

5 лет

4.85%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIMIX и PIMIX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии BIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIMIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMIX: 2.17
PIMIX: 2.06
Коэффициент Сортино BIMIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIMIX: 3.37
PIMIX: 3.15
Коэффициент Омега BIMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMIX: 1.42
PIMIX: 1.41
Коэффициент Кальмара BIMIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMIX: 1.17
PIMIX: 3.03
Коэффициент Мартина BIMIX, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMIX: 7.20
PIMIX: 9.19

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
2.06
BIMIX
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и PIMIX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PIMIX в 6.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.94%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.47%2.57%2.54%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.23%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и PIMIX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-1.21%
BIMIX
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и PIMIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.30%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
1.96%
BIMIX
PIMIX