PortfoliosLab logo
Сравнение BIMIX с MMIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIMIX и MMIBX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и MMIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.25%
107.31%
BIMIX
MMIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

2.17

MMIBX:

0.15

Коэф-т Сортино

BIMIX:

3.37

MMIBX:

0.23

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.42

MMIBX:

1.04

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

1.17

MMIBX:

0.10

Коэф-т Мартина

BIMIX:

7.20

MMIBX:

0.54

Индекс Язвы

BIMIX:

0.99%

MMIBX:

1.66%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.29%

MMIBX:

6.01%

Макс. просадка

BIMIX:

-12.76%

MMIBX:

-16.77%

Текущая просадка

BIMIX:

-0.57%

MMIBX:

-7.29%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у MMIBX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции MMIBX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.35% соответственно.


BIMIX

С начала года

2.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.14%

5 лет

1.03%

10 лет

2.03%

MMIBX

С начала года

-2.61%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.04%

1 год

1.02%

5 лет

0.72%

10 лет

1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIMIX и MMIBX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMIBX в 1.45%.


График комиссии MMIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMIBX: 1.45%
График комиссии BIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и MMIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

MMIBX
Ранг риск-скорректированной доходности MMIBX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c MMIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIMIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMIX: 2.17
MMIBX: 0.15
Коэффициент Сортино BIMIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIMIX: 3.37
MMIBX: 0.23
Коэффициент Омега BIMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMIX: 1.42
MMIBX: 1.04
Коэффициент Кальмара BIMIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMIX: 1.17
MMIBX: 0.10
Коэффициент Мартина BIMIX, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMIX: 7.20
MMIBX: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа MMIBX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и MMIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.15
BIMIX
MMIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и MMIBX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности MMIBX в 2.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.94%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.47%2.57%2.54%
MMIBX
MFS Municipal Income Fund
2.86%2.75%2.47%1.92%1.45%1.86%2.29%2.69%2.69%2.88%2.75%2.70%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и MMIBX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки MMIBX в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и MMIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-7.29%
BIMIX
MMIBX

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и MMIBX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.30%, в то время как у MFS Municipal Income Fund (MMIBX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
4.75%
BIMIX
MMIBX