PortfoliosLab logo
Сравнение BIMIX с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIMIX и NET составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
560.39%
BIMIX
NET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

2.17

NET:

0.75

Коэф-т Сортино

BIMIX:

3.37

NET:

1.34

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.42

NET:

1.18

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

1.17

NET:

0.59

Коэф-т Мартина

BIMIX:

7.20

NET:

2.43

Индекс Язвы

BIMIX:

0.99%

NET:

16.59%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.29%

NET:

54.02%

Макс. просадка

BIMIX:

-12.76%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

BIMIX:

-0.57%

NET:

-45.28%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 10.39%.


BIMIX

С начала года

2.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.14%

5 лет

1.03%

10 лет

2.03%

NET

С начала года

10.39%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

32.71%

1 год

35.57%

5 лет

38.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и NET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

NET
Ранг риск-скорректированной доходности NET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIMIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMIX: 2.17
NET: 0.75
Коэффициент Сортино BIMIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIMIX: 3.37
NET: 1.34
Коэффициент Омега BIMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMIX: 1.42
NET: 1.18
Коэффициент Кальмара BIMIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMIX: 1.17
NET: 0.59
Коэффициент Мартина BIMIX, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMIX: 7.20
NET: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NET равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
0.75
BIMIX
NET

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и NET

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.94%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.47%2.57%2.54%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и NET

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-45.28%
BIMIX
NET

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и NET

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.30%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
26.00%
BIMIX
NET