PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с VSS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 8.88%/yr vs 7.63%/yr for VSS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.63% соответственно.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

VSS

1 день
-3.51%
1 месяц
-4.64%
С начала года
7.72%
6 месяцев
9.95%
1 год
23.01%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.72%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between IEFA and VSS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.92

The correlation between IEFA and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и VSS

Секторы
IEFA
VSS

Финансовые услуги

22.5%
10.8%

Промышленность

20.1%
18.7%

Технологии

10.8%
13.3%

Здравоохранение

9.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.3%

Сырьевые материалы

7.0%
12.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.3%

Энергетика

3.8%
4.9%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Недвижимость

3.0%
7.3%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
VSS
10.8%

Промышленность

IEFA
20.1%
VSS
18.7%

Технологии

IEFA
10.8%
VSS
13.3%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
VSS
6.2%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
VSS
9.3%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
VSS
12.1%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
VSS
3.4%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
VSS
2.3%

Энергетика

IEFA
3.8%
VSS
4.9%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
VSS
2.5%

Недвижимость

IEFA
3.0%
VSS
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

IEFA vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.52

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.08

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.99

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

7.64

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IEFA и VSS

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-43.51%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.62%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-15.73%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-33.93%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-43.51%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-5.10%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-9.64%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и VSS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.93%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.18%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.25%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.53%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.30%

+0.01%

Сравнение комиссий IEFA и VSS

И IEFA, и VSS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и VSS

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VSS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IEFA and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.93%) compared to IEFA (4.79%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, IEFA leads with 8.88% vs 7.63% for VSS. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 8.88% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA and VSS have the same expense ratio: 0.07% per year.

IEFA has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.15% for VSS.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор