PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с USO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 8.88%/yr vs 3.13%/yr for USO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.88% против 3.13% соответственно.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between IEFA and USO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.23

The correlation between IEFA and USO shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

IEFA vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.04

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.66

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.45

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

8.33

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.18

+0.68

Просадки

Сравнение просадок IEFA и USO

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-98.19%

+63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-20.39%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-26.05%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-36.23%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-86.75%

+51.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-85.85%

+82.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-75.30%

+68.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

10.87%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и USO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 4.79%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

13.30%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

38.49%

-25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

44.41%

-29.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

36.09%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

39.01%

-21.70%

Сравнение комиссий IEFA и USO

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и USO

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and USO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.30%) compared to IEFA (4.79%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, IEFA leads with 8.88% vs 3.13% for USO. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 8.88% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

IEFA has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for USO.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USO is Oil & Gas. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор