PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с IDOG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net) while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 8.88%/yr vs 10.60%/yr for IDOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.60% соответственно.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

IDOG

1 день
-2.88%
1 месяц
-1.51%
С начала года
11.70%
6 месяцев
14.24%
1 год
32.52%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.90%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		11.70%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between IEFA and IDOG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.90

The correlation between IEFA and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и IDOG

Секторы
IEFA
IDOG

Финансовые услуги

22.5%
11.0%

Промышленность

20.1%
11.7%

Технологии

10.8%
8.5%

Здравоохранение

9.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Сырьевые материалы

7.0%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
9.9%

Энергетика

3.8%
10.7%

Коммунальные услуги

3.6%
10.0%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
IDOG
11.0%

Промышленность

IEFA
20.1%
IDOG
11.7%

Технологии

IEFA
10.8%
IDOG
8.5%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
IDOG
9.3%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
IDOG
9.5%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
IDOG
10.0%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
IDOG
9.4%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
IDOG
9.9%

Энергетика

IEFA
3.8%
IDOG
10.7%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
IDOG
10.0%

Недвижимость

IEFA
3.0%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

IEFA vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.39

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.16

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

5.05

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

17.60

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.39

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок IEFA и IDOG

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-37.32%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.47%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-13.92%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-25.31%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-37.32%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-2.88%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.93%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.85%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и IDOG

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 4.79% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.84%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.55%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.65%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.66%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.47%

-0.16%

Сравнение комиссий IEFA и IDOG

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и IDOG

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IDOG в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.49%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and IDOG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.84%) compared to IEFA (4.79%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.60% vs 8.88% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.60% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.32% for IEFA.

IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор