PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFA с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEFA и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFA и FDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.91% соответственно.


IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EAFE ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий IEFA и FDT

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

IEFA vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFAFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.96

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.59

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.30

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

17.64

-8.88

IEFA vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFAFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.96

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между IEFA и FDT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и FDT

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и FDT

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


IEFAFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-46.10%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.41%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-33.18%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-46.10%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-8.75%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-10.86%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.27%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и FDT

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 7.51%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEFAFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

8.78%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

14.05%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.39%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.87%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.33%

-1.09%