PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с ESGD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net) while ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFA returned 7.67%/yr vs 7.49%/yr for ESGD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 6.24%.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

ESGD

1 день
-2.62%
1 месяц
-2.38%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.11%
1 год
17.53%
3 года*
15.02%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		6.24%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%

Correlation

The correlation between IEFA and ESGD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.97

The correlation between IEFA and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и ESGD

Секторы
IEFA
ESGD

Финансовые услуги

22.5%
26.4%

Промышленность

20.1%
19.2%

Технологии

10.8%
11.7%

Здравоохранение

9.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.6%

Сырьевые материалы

7.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.0%

Энергетика

3.8%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
3.9%

Недвижимость

3.0%
2.0%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
ESGD
26.4%

Промышленность

IEFA
20.1%
ESGD
19.2%

Технологии

IEFA
10.8%
ESGD
11.7%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
ESGD
10.3%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
ESGD
7.6%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
ESGD
4.6%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
ESGD
6.4%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
ESGD
4.0%

Энергетика

IEFA
3.8%
ESGD
3.9%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
ESGD
3.9%

Недвижимость

IEFA
3.0%
ESGD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

IEFA vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.14

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.67

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

5.64

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IEFA и ESGD

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-33.70%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.68%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-13.86%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-30.03%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.25%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.19%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.12%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и ESGD

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 4.79% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.82%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.89%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.45%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.64%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.99%

+0.32%

Сравнение комиссий IEFA и ESGD

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и ESGD

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ESGD в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.39%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IEFA and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (4.82%) compared to IEFA (4.79%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, IEFA leads with 7.67% vs 7.49% for ESGD. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEFA has performed better with a 7.67% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.32% for IEFA.

IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.20% for ESGD.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор