PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGD с ESGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGD и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.06%
11.85%
ESGD
ESGU

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 24.95%.


ESGD

С начала года

4.97%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-3.06%

1 год

11.20%

5 лет (среднегодовая)

5.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ESGU

С начала года

24.95%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

11.86%

1 год

31.78%

5 лет (среднегодовая)

15.27%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ESGDESGU
Коэф-т Шарпа0.902.63
Коэф-т Сортино1.313.52
Коэф-т Омега1.161.49
Коэф-т Кальмара1.343.83
Коэф-т Мартина4.1617.16
Индекс Язвы2.79%1.91%
Дневная вол-ть12.91%12.45%
Макс. просадка-33.70%-33.87%
Текущая просадка-8.26%-1.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и ESGU

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ESGD и ESGU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGD c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.902.63
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.313.52
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.49
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.343.83
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.1617.16
ESGD
ESGU

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ESGU равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.63
ESGD
ESGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и ESGU

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности ESGU в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.05%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.12%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и ESGU

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и ESGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.26%
-1.53%
ESGD
ESGU

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и ESGU

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 3.95%, в то время как у iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.21%
ESGD
ESGU