PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESGD returned 9.75%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGD показывает доходность 13.78%, а SPY немного ниже – 13.49%. За последние 10 лет акции ESGD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.75% против 15.27% соответственно.

ESGD

1 день
0.11%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
7.45%
С начала года
13.78%
1 год
25.03%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.75%
Всё время*
10.03%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
$28.21M$25.32M$29.41M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам ESGD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		13.78%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ESGD and SPY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.76

The correlation between ESGD and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и SPY

Секторы
ESGD
SPY

Финансовые услуги

26.3%
12.5%

Промышленность

18.3%
7.6%

Технологии

13.6%
36.9%

Здравоохранение

10.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.9%

Сырьевые материалы

5.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.7%

Коммунальные услуги

3.8%
2.6%

Энергетика

3.4%
3.4%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Финансовые услуги

ESGD
26.3%
SPY
12.5%

Промышленность

ESGD
18.3%
SPY
7.6%

Технологии

ESGD
13.6%
SPY
36.9%

Здравоохранение

ESGD
10.1%
SPY
9.4%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.9%
SPY
4.8%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.7%
SPY
8.9%

Сырьевые материалы

ESGD
5.0%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.1%
SPY
9.7%

Коммунальные услуги

ESGD
3.8%
SPY
2.6%

Энергетика

ESGD
3.4%
SPY
3.4%

Недвижимость

ESGD
1.8%
SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTFESGD с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ESGD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.87

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.57

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.71

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

11.55

-3.40

ESGD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и SPY

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-55.19%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.88%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-18.76%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-24.50%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-33.72%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-9.01%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.08%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и SPY

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.10%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

10.32%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.88%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.21%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.96%

-0.94%

Сравнение комиссий ESGD и SPY

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и SPY

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.21%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and SPY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.33%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 9.75% for ESGD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.98% for SPY.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор