Сравнение ESGD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ESGD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или SPY.
Основные характеристики
| ESGD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.27% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.18 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.02% |
| Макс. просадка | -33.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.26% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между ESGD и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и SPY
С начала года, ESGD показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и SPY
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и SPY
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.98% | 3.02% | 2.59% | 2.74% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.64% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и SPY
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и SPY
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.09% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.