PortfoliosLab logo
Сравнение ESGD с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGD и ESGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESGD и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.07%
107.88%
ESGD
ESGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGD:

0.64

ESGV:

0.48

Коэф-т Сортино

ESGD:

1.01

ESGV:

0.81

Коэф-т Омега

ESGD:

1.14

ESGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

ESGD:

0.81

ESGV:

0.49

Коэф-т Мартина

ESGD:

2.37

ESGV:

1.92

Индекс Язвы

ESGD:

4.74%

ESGV:

5.18%

Дневная вол-ть

ESGD:

17.59%

ESGV:

20.65%

Макс. просадка

ESGD:

-33.70%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

ESGD:

-0.75%

ESGV:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -7.38%.


ESGD

С начала года

10.49%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.40%

1 год

11.97%

5 лет

11.95%

10 лет

N/A

ESGV

С начала года

-7.38%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.97%

1 год

10.32%

5 лет

15.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и ESGV

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGD и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGD c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESGD: 0.64
ESGV: 0.48
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESGD: 1.01
ESGV: 0.81
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESGD: 1.14
ESGV: 1.12
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESGD: 0.81
ESGV: 0.49
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESGD: 2.37
ESGV: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ESGV равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.48
ESGD
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и ESGV

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности ESGV в 1.18%


TTM202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.93%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.18%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и ESGV

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-11.29%
ESGD
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и ESGV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 11.65%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
14.61%
ESGD
ESGV