PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.90%/yr vs 12.64%/yr for ESGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between ESGD and ESGV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.77

The correlation between ESGD and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и ESGV

Секторы
ESGD
ESGV

Финансовые услуги

26.4%
12.3%

Промышленность

19.2%
4.5%

Технологии

11.7%
39.5%

Здравоохранение

10.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.9%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
13.0%

Энергетика

3.9%
0.1%

Коммунальные услуги

3.9%
0.2%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
ESGV
12.3%

Промышленность

ESGD
19.2%
ESGV
4.5%

Технологии

ESGD
11.7%
ESGV
39.5%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
ESGV
9.8%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
ESGV
12.2%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
ESGV
3.9%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
ESGV
1.9%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
ESGV
13.0%

Энергетика

ESGD
3.9%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
ESGV
0.2%

Недвижимость

ESGD
2.0%
ESGV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOOESGD с INTF
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с VESGXESGV с SUSA

Доходность на риск

ESGD vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.11

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.89

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.43

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

10.42

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.11

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ESGD и ESGV

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-33.66%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.60%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-20.41%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-28.81%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.88%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.43%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.70%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и ESGV

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.37%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.18%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

13.35%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.35%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.58%

-3.61%

Сравнение комиссий ESGD и ESGV

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и ESGV

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and ESGV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.88%) compared to ESGV (3.37%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.64% vs 7.90% for ESGD. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.64% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.09% for ESGV.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор