PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGD с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGD и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
13.27%
ESGD
ESGV

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 25.21%.


ESGD

С начала года

4.69%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-1.88%

1 год

11.10%

5 лет (среднегодовая)

5.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ESGV

С начала года

25.21%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

14.03%

1 год

32.83%

5 лет (среднегодовая)

15.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ESGDESGV
Коэф-т Шарпа0.882.48
Коэф-т Сортино1.283.29
Коэф-т Омега1.161.45
Коэф-т Кальмара1.313.59
Коэф-т Мартина3.9315.05
Индекс Язвы2.89%2.22%
Дневная вол-ть12.91%13.47%
Макс. просадка-33.70%-33.66%
Текущая просадка-8.51%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и ESGV

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ESGD и ESGV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGD c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.882.48
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.283.29
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.45
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.313.59
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9315.05
ESGD
ESGV

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
2.48
ESGD
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и ESGV

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности ESGV в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.06%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.07%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и ESGV

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.51%
-1.07%
ESGD
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и ESGV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
4.42%
ESGD
ESGV