PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGD с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGDESGV
Дох-ть с нач. г.7.27%19.79%
Дох-ть за 1 год17.77%33.78%
Дох-ть за 3 года1.86%6.20%
Дох-ть за 5 лет6.12%14.92%
Коэф-т Шарпа1.482.65
Коэф-т Сортино2.113.50
Коэф-т Омега1.261.48
Коэф-т Кальмара1.643.05
Коэф-т Мартина8.1816.06
Индекс Язвы2.32%2.21%
Дневная вол-ть12.81%13.35%
Макс. просадка-33.70%-33.66%
Текущая просадка-6.26%-2.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ESGD и ESGV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и ESGV

С начала года, ESGD показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 19.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
10.90%
ESGD
ESGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и ESGV

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGD c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.18
ESGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.06

Сравнение коэффициента Шарпа ESGD и ESGV

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.65
ESGD
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и ESGV

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ESGV в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.98%3.02%2.59%2.74%1.63%2.57%2.69%2.64%0.09%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.12%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и ESGV

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
-2.43%
ESGD
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и ESGV

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.51%
ESGD
ESGV