PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGD с DMXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGD и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.89%
-1.85%
ESGD
DMXF

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 6.18%.


ESGD

С начала года

5.55%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-1.96%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

5.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DMXF

С начала года

6.18%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.94%

1 год

12.20%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ESGDDMXF
Коэф-т Шарпа0.860.88
Коэф-т Сортино1.251.32
Коэф-т Омега1.151.15
Коэф-т Кальмара1.281.05
Коэф-т Мартина3.723.69
Индекс Язвы2.97%3.30%
Дневная вол-ть12.89%13.91%
Макс. просадка-33.70%-34.52%
Текущая просадка-7.75%-8.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и DMXF

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии DMXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

Корреляция между ESGD и DMXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGD c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.860.88
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.251.32
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.15
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.281.05
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.723.69
ESGD
DMXF

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMXF равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
0.88
ESGD
DMXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и DMXF

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DMXF в 2.37%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.03%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
2.37%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и DMXF

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и DMXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
-8.19%
ESGD
DMXF

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и DMXF

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 3.85%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
4.12%
ESGD
DMXF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab