PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGD с DMXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGDDMXF
Дох-ть с нач. г.7.27%8.04%
Дох-ть за 1 год17.77%19.76%
Дох-ть за 3 года1.86%0.82%
Коэф-т Шарпа1.481.56
Коэф-т Сортино2.112.27
Коэф-т Омега1.261.27
Коэф-т Кальмара1.641.32
Коэф-т Мартина8.188.14
Индекс Язвы2.32%2.67%
Дневная вол-ть12.81%13.84%
Макс. просадка-33.70%-34.52%
Текущая просадка-6.26%-6.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ESGD и DMXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и DMXF

С начала года, ESGD показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у DMXF с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
2.23%
ESGD
DMXF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и DMXF

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии DMXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGD c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.18
DMXF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMXF, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DMXF, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DMXF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DMXF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DMXF, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.14

Сравнение коэффициента Шарпа ESGD и DMXF

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMXF равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.56
ESGD
DMXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и DMXF

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DMXF в 2.33%


TTM20232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.98%3.02%2.59%2.74%1.63%2.57%2.69%2.64%0.09%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
2.33%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и DMXF

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и DMXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
-6.59%
ESGD
DMXF

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и DMXF

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 3.09%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.74%
ESGD
DMXF