PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESGD с DMXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGD с DMXF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF).

ESGD и DMXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или DMXF.

Корреляция

Корреляция между ESGD и DMXF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGD:

0.58

DMXF:

0.43

Коэф-т Сортино

ESGD:

0.96

DMXF:

0.78

Коэф-т Омега

ESGD:

1.13

DMXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

ESGD:

0.76

DMXF:

0.51

Коэф-т Мартина

ESGD:

2.22

DMXF:

1.54

Индекс Язвы

ESGD:

4.74%

DMXF:

5.47%

Дневная вол-ть

ESGD:

17.53%

DMXF:

18.74%

Макс. просадка

ESGD:

-33.70%

DMXF:

-34.52%

Текущая просадка

ESGD:

0.00%

DMXF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у DMXF с доходностью 12.35%.

ESGD

С начала года

14.25%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

13.65%

1 год

9.62%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

DMXF

С начала года

12.35%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

11.76%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESGD и DMXF

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGD и DMXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DMXF
Ранг риск-скорректированной доходности DMXF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMXF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGD c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа DMXF равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и DMXF

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DMXF в 2.60%

TTM202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		2.83%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		2.60%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и DMXF

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и DMXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и DMXF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...