PortfoliosLab logo
Сравнение ESGD с DMXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGD и DMXF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ESGD и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.74%
47.50%
ESGD
DMXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGD:

0.68

DMXF:

0.47

Коэф-т Сортино

ESGD:

1.06

DMXF:

0.80

Коэф-т Омега

ESGD:

1.14

DMXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

ESGD:

0.86

DMXF:

0.53

Коэф-т Мартина

ESGD:

2.51

DMXF:

1.61

Индекс Язвы

ESGD:

4.74%

DMXF:

5.45%

Дневная вол-ть

ESGD:

17.59%

DMXF:

18.79%

Макс. просадка

ESGD:

-33.70%

DMXF:

-34.52%

Текущая просадка

ESGD:

-1.17%

DMXF:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у DMXF с доходностью 6.47%.


ESGD

С начала года

10.03%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

5.53%

1 год

11.09%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

DMXF

С начала года

6.47%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и DMXF

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%
График комиссии DMXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DMXF: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGD и DMXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

DMXF
Ранг риск-скорректированной доходности DMXF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGD c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESGD: 0.68
DMXF: 0.47
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESGD: 1.06
DMXF: 0.80
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESGD: 1.14
DMXF: 1.10
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESGD: 0.86
DMXF: 0.53
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESGD: 2.51
DMXF: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа DMXF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.47
ESGD
DMXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и DMXF

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DMXF в 2.74%


TTM202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.94%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
2.74%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и DMXF

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и DMXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-4.27%
ESGD
DMXF

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и DMXF

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 11.73%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.73%
12.63%
ESGD
DMXF