PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGD с FNIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGD и FNIDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ESGD и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.38%
-2.33%
ESGD
FNIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGD:

0.38

FNIDX:

0.41

Коэф-т Сортино

ESGD:

0.60

FNIDX:

0.65

Коэф-т Омега

ESGD:

1.07

FNIDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

ESGD:

0.50

FNIDX:

0.39

Коэф-т Мартина

ESGD:

1.36

FNIDX:

1.49

Индекс Язвы

ESGD:

3.57%

FNIDX:

3.61%

Дневная вол-ть

ESGD:

13.02%

FNIDX:

12.98%

Макс. просадка

ESGD:

-33.70%

FNIDX:

-33.17%

Текущая просадка

ESGD:

-9.28%

FNIDX:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 4.10%.


ESGD

С начала года

3.80%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-2.38%

1 год

4.63%

5 лет

4.87%

10 лет

N/A

FNIDX

С начала года

4.10%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.33%

1 год

5.64%

5 лет

3.38%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и FNIDX

И ESGD, и FNIDX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGD c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.380.41
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.600.65
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.08
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.500.39
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.361.49
ESGD
FNIDX

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIDX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
0.41
ESGD
FNIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и FNIDX

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как FNIDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
3.24%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
0.00%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и FNIDX

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и FNIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.28%
-10.64%
ESGD
FNIDX

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и FNIDX

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.74%
4.05%
ESGD
FNIDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab