Сравнение ESGD с FNIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX).
ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или FNIDX.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и FNIDX
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 6.75%.
ESGD
4.69%
-3.99%
-1.88%
11.10%
5.72%
N/A
FNIDX
6.75%
-4.22%
0.16%
12.41%
4.75%
N/A
Основные характеристики
| ESGD | FNIDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 4.26 |
| Индекс Язвы | 2.89% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 13.62% |
| Макс. просадка | -33.70% | -33.17% |
| Текущая просадка | -8.51% | -8.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и FNIDX
И ESGD, и FNIDX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ESGD и FNIDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGD c FNIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и FNIDX
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FNIDX в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.06% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd | 2.47% | 2.64% | 2.32% | 1.94% | 1.13% | 2.17% | 2.28% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и FNIDX
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и FNIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и FNIDX
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеют волатильность 3.83% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.