Сравнение ESGD с FNIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX).
ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или FNIDX.
Основные характеристики
| ESGD | FNIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.27% | 9.32% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 19.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | -0.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 5.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 8.18 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 13.55% |
| Макс. просадка | -33.70% | -33.17% |
| Текущая просадка | -6.26% | -6.16% |
Корреляция
Корреляция между ESGD и FNIDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и FNIDX
С начала года, ESGD показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 9.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и FNIDX
И ESGD, и FNIDX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGD c FNIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и FNIDX
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FNIDX в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.98% | 3.02% | 2.59% | 2.74% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.64% | 0.09% |
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd | 2.42% | 2.64% | 2.32% | 1.93% | 1.13% | 2.17% | 2.28% | 1.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и FNIDX
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и FNIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и FNIDX
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеют волатильность 3.09% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.