PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESGD с FNIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGD с FNIDX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX).

ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или FNIDX.

Корреляция

Корреляция между ESGD и FNIDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGD:

0.58

FNIDX:

0.57

Коэф-т Сортино

ESGD:

0.96

FNIDX:

0.98

Коэф-т Омега

ESGD:

1.13

FNIDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ESGD:

0.76

FNIDX:

0.69

Коэф-т Мартина

ESGD:

2.22

FNIDX:

2.06

Индекс Язвы

ESGD:

4.74%

FNIDX:

5.04%

Дневная вол-ть

ESGD:

17.53%

FNIDX:

16.45%

Макс. просадка

ESGD:

-33.70%

FNIDX:

-33.17%

Текущая просадка

ESGD:

0.00%

FNIDX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у FNIDX с доходностью 11.66%.

ESGD

С начала года

14.25%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

13.65%

1 год

9.62%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

FNIDX

С начала года

11.66%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

11.15%

1 год

9.05%

5 лет

9.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESGD и FNIDX

И ESGD, и FNIDX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGD и FNIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGD c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIDX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и FNIDX

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FNIDX в 2.10%

TTM202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		2.83%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.10%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и FNIDX

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и FNIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и FNIDX

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...