Сравнение ESGD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESGD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%.
ESGD
4.68%
-4.50%
-2.45%
11.33%
5.72%
N/A
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| ESGD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 12.19% |
| Макс. просадка | -33.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.52% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и VOO
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ESGD и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и VOO
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.06% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и VOO
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и VOO
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.94% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.