PortfoliosLab logo
Сравнение ESGD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESGD и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESGD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.68%
206.07%
ESGD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGD:

0.64

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ESGD:

1.01

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ESGD:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ESGD:

0.81

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ESGD:

2.37

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ESGD:

4.74%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ESGD:

17.59%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ESGD:

-33.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ESGD:

-0.75%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


ESGD

С начала года

10.49%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

6.40%

1 год

11.97%

5 лет

11.95%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGD и VOO

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESGD: 0.64
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESGD: 1.01
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESGD: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESGD: 0.81
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESGD: 2.37
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.54
ESGD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и VOO

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.93%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и VOO

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-9.90%
ESGD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и VOO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 11.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.65%
13.96%
ESGD
VOO