Сравнение ESGD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESGD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или VOO.
Основные характеристики
| ESGD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.27% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 15.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.18 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.06% |
| Макс. просадка | -33.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.26% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между ESGD и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и VOO
С начала года, ESGD показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и VOO
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и VOO
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.98% | 3.02% | 2.59% | 2.74% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.64% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и VOO
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и VOO
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.09% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.