Сравнение ESGD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESGD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGD или VOO.
Корреляция
Корреляция между ESGD и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и VOO
Основные характеристики
ESGD:
1.03
VOO:
1.98
ESGD:
1.48
VOO:
2.65
ESGD:
1.18
VOO:
1.36
ESGD:
1.34
VOO:
2.98
ESGD:
3.08
VOO:
12.44
ESGD:
4.40%
VOO:
2.02%
ESGD:
13.15%
VOO:
12.69%
ESGD:
-33.70%
VOO:
-33.99%
ESGD:
-2.31%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%.
ESGD
7.53%
6.09%
2.86%
10.97%
6.54%
N/A
VOO
4.06%
2.04%
10.75%
23.75%
14.44%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и VOO
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESGD и VOO
ESGD
VOO
Сравнение ESGD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и VOO
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.01% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и VOO
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и VOO
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.