Сравнение IEFA с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
IEFA и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFA и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.52% соответственно.
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и EFAV
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEFA vs. EFAV — Ранг доходности на риск
IEFA
EFAV
Сравнение IEFA c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFA | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.78 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.38 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.06 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 11.18 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IEFA и EFAV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и EFAV
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и EFAV
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -27.56% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -7.14% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -27.46% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -27.56% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -3.12% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.78% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.95% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и EFAV
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 4.83% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 7.57% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 12.22% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 11.74% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 13.21% | +4.03% |