Сравнение IEF с TYA
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Government Bonds funds. IEF is passively managed, while TYA is actively managed. Over the past 3 years, IEF returned 2.75%/yr vs -1.37%/yr for TYA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEF и TYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у TYA с доходностью -3.35%.
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 0.51%
TYA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.92%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEF и TYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.18% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -0.04% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.35% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.80% |
Correlation
The correlation between IEF and TYA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between IEF and TYA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. TYA — Ранг доходности на риск
IEF
TYA
Сравнение IEF c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | TYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.00 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.00 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и TYA
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -51.15% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -11.80% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -21.36% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -40.43% | +29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -35.89% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 4.72% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и TYA
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.49%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.84% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 9.29% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 12.69% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | 20.50% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 20.50% | -13.88% |
Сравнение комиссий IEF и TYA
И IEF, и TYA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и TYA
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности TYA в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.65% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IEF and TYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TYA has higher volatility (3.84%) compared to IEF (1.49%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs TYA's -51.15%.
On 3-year performance, IEF leads with 2.75% vs -1.37% for TYA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IEF has performed better with a 2.75% return vs -1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF and TYA have the same expense ratio: 0.15% per year.
IEF has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.65% for TYA.
They also come from different issuers: iShares and Simplify.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и TYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор