Сравнение TYA с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
TYA и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | 2.64% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и BUCK
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
TYA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TYA
BUCK
Сравнение TYA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.76 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.52 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 1.39 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.45 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между TYA и BUCK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и BUCK
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и BUCK
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -5.43% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -5.43% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | 0.00% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -0.52% | -35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.04% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и BUCK
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.37% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 1.68% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 4.83% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 3.55% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 3.55% | +17.27% |