Сравнение TYA с BUCK
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TYA и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
TYA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.08% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | 2.64% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Correlation
The correlation between TYA and BUCK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between TYA and BUCK shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TYA и BUCK
Секторы
TYA
BUCK
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TYA
BUCK
Сырьевые материалы
TYA
-
BUCK
-
Коммуникационные услуги
TYA
-
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
TYA
-
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
TYA
-
BUCK
-
Энергетика
TYA
-
BUCK
-
Здравоохранение
TYA
-
BUCK
-
Промышленность
TYA
-
BUCK
-
Недвижимость
TYA
-
BUCK
-
Технологии
TYA
-
BUCK
-
Коммунальные услуги
TYA
-
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TYA
BUCK
Сравнение TYA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.54 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 6.11 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 32.31 | -31.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.54 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.47 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок TYA и BUCK
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -5.43% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -1.31% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -5.43% | -17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.49% | -0.04% | -41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -0.49% | -35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.25% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и BUCK
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 0.70% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 1.53% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 3.14% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 3.49% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 3.49% | +17.08% |
Сравнение комиссий TYA и BUCK
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и BUCK
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.87% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and BUCK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (4.11%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs -2.45% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 3.87% for TYA.
Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор