Сравнение TYA с BUCK
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -0.55%/yr vs 5.16%/yr for BUCK. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TYA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TYA и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
TYA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.56%
- С начала года
- -6.16%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.40%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $208.32K | $283.96K | $670.87K |
Сравнение доходности по годам TYA и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -6.16% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | 0.74% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between TYA and BUCK is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TYA
BUCK
Сравнение TYA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 6.14 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 28.96 | -29.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и BUCK
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -5.43% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -0.84% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -5.43% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -0.23% | -41.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -0.47% | -35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 0.18% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и BUCK
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 0.45% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 1.23% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 2.47% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 3.42% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 3.42% | +16.92% |
Сравнение комиссий TYA и BUCK
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и BUCK
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.69% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and BUCK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (3.31%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.16% vs -0.55% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.16% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 3.69% for TYA.
Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор