PortfoliosLab logo
Сравнение TYA с BUCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TYA и BUCK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TYA и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
11.31%
TYA
BUCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TYA:

0.70

BUCK:

0.91

Коэф-т Сортино

TYA:

1.12

BUCK:

1.18

Коэф-т Омега

TYA:

1.13

BUCK:

1.19

Коэф-т Кальмара

TYA:

0.25

BUCK:

0.80

Коэф-т Мартина

TYA:

1.32

BUCK:

4.10

Индекс Язвы

TYA:

9.15%

BUCK:

1.06%

Дневная вол-ть

TYA:

17.22%

BUCK:

4.75%

Макс. просадка

TYA:

-51.15%

BUCK:

-5.43%

Текущая просадка

TYA:

-41.05%

BUCK:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью -1.19%.


TYA

С начала года

9.38%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

3.11%

1 год

13.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUCK

С начала года

-1.19%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

0.72%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TYA и BUCK

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.


График комиссии BUCK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUCK: 0.35%
График комиссии TYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TYA: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TYA и BUCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

BUCK
Ранг риск-скорректированной доходности BUCK, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TYA c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TYA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TYA: 0.70
BUCK: 0.91
Коэффициент Сортино TYA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TYA: 1.12
BUCK: 1.18
Коэффициент Омега TYA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TYA: 1.13
BUCK: 1.19
Коэффициент Кальмара TYA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TYA: 0.49
BUCK: 0.80
Коэффициент Мартина TYA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TYA: 1.32
BUCK: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.91
TYA
BUCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и BUCK

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BUCK в 8.15%


TTM2024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
4.32%4.84%4.29%2.24%0.11%
BUCK
Simplify Stable Income ETF
8.15%8.84%4.84%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYA и BUCK

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и BUCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-3.60%
TYA
BUCK

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и BUCK

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.60%
3.32%
TYA
BUCK