PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEF с TBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с TBX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and TBX (ProShares Short 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TBX is a Inverse Bonds fund tracking the ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.51%/yr vs 2.24%/yr for TBX. Their -0.90 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IEF charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for TBX.

Доходность

Сравнение доходности IEF и TBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TBX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям TBX по среднегодовой доходности: 0.51% против 2.24% соответственно.

IEF

1 день
0.06%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
-0.72%
1 год
1.29%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
0.51%
Всё время*
3.37%

TBX

1 день
0.01%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
3.19%
С начала года
4.13%
1 год
4.81%
3 года*
4.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
2.24%
Всё время*
-1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
$485.39M$481.31M$607.14M

TBX

ProShares Short 7-10 Year Treasury
$999.87K$876.59K$819.24K

Сравнение доходности по годам IEF и TBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.72%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		4.13%-1.15%8.52%3.99%18.31%1.70%-9.96%-5.20%1.25%-2.61%

Correlation

The correlation between IEF and TBX is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2011 г.

-0.90

The correlation between IEF and TBX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

ProShares Short 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с TBX:
TBX с TBTTBX с ^TYXTBX с PULSTBX с SPMOTBX с ^GSPCTBX с FXAIXTBX с VGIT

Доходность на риск

IEF vs. TBX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TBX
Ранг доходности на риск TBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEF c TBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.05

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.59

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

2.18

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

4.86

-4.14

IEF vs. TBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TBX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и TBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и TBX

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки TBX в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-41.04%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-2.21%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.89%

-7.77%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-7.77%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-19.46%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-16.24%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-26.52%

+21.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.99%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и TBX

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.21%, в то время как у ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.31%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

3.71%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.58%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

8.43%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

7.11%

-0.50%

Сравнение комиссий IEF и TBX

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TBX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и TBX

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TBX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.95%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury		2.85%3.45%6.58%4.07%0.40%0.00%0.10%1.53%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEF and TBX have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBX has higher volatility (1.31%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs TBX's -41.04%.

On 10-year performance, TBX leads with 2.24% vs 0.51% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBX has performed better with a 2.24% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TBX.

IEF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.85% for TBX.

IEF is categorized as Government Bonds, while TBX is Inverse Bonds. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TBX tracks ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.95% for TBX.

TBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и TBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор