PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с SPTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

IEF и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.67% соответственно.

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий IEF и SPTS

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

IEF vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.55

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

4.04

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.54

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

4.56

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

17.15

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.55

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.97

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между IEF и SPTS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и SPTS

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности SPTS в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок IEF и SPTS

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-5.83%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.84%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-5.71%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-5.71%

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-0.43%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-1.74%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.22%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и SPTS

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.50%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

0.88%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

1.49%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

1.98%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

1.73%

+4.90%