Сравнение IEF с SPTL
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.51%/yr vs -1.65%/yr for SPTL. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IEF charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности IEF и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 0.51% против -1.65% соответственно.
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.39M | $481.31M | $607.14M | |
| $144.53M | $126.56M | $143.91M |
Сравнение доходности по годам IEF и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
Correlation
The correlation between IEF and SPTL is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.90 |
The correlation between IEF and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. SPTL — Ранг доходности на риск
IEF
SPTL
Сравнение IEF c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.12 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.27 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и SPTL
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -46.20% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -7.09% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.89% | -13.39% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -41.02% | +19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -46.20% | +22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -37.86% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -14.44% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.28% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и SPTL
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.21%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.35% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 6.44% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 8.46% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 14.51% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 13.88% | -7.27% |
Сравнение комиссий IEF и SPTL
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и SPTL
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности SPTL в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IEF and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTL has higher volatility (2.35%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs SPTL's -46.20%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.51% vs -1.65% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.51% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
SPTL has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.95% for IEF.
IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.03% for SPTL.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор