PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с SPTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с SPTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).

IEF и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и SPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и SPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SPTI с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям SPTI по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.40% соответственно.

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP
Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с SPMBSPTI с QQQSPTI с TLT

Сравнение комиссий IEF и SPTI

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Доходность на риск

IEF vs. SPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c SPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFSPTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.00

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.51

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.70

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

5.17

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. SPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPTI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFSPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между IEF и SPTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и SPTI

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью SPTI в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IEF и SPTI

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SPTI.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFSPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-16.12%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.39%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-15.06%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-16.12%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-2.09%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.93%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.78%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и SPTI

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFSPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.35%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

2.31%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

3.86%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

5.33%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

4.36%

+2.27%