PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с SCHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while SCHR tracks the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.63%/yr vs 1.23%/yr for SCHR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IEF charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности IEF и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям SCHR по среднегодовой доходности: 0.63% против 1.23% соответственно.

IEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.06%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.63%

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.66%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Correlation

The correlation between IEF and SCHR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.96

The correlation between IEF and SCHR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с BNDIEF с SHYIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHBSCHR с STIP

Доходность на риск

IEF vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.04

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.57

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

3.82

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IEF и SCHR

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-16.11%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-2.79%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-4.35%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-15.07%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-16.11%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-2.37%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.64%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и SCHR

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.08%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

2.35%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

3.43%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

5.38%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

4.47%

+2.15%

Сравнение комиссий IEF и SCHR

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и SCHR

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что сопоставимо с доходностью SCHR в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IEF and SCHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEF has higher volatility (1.54%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs SCHR's -16.11%.

On 10-year performance, SCHR leads with 1.23% vs 0.63% for IEF. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHR has performed better with a 1.23% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.

SCHR has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.90% for IEF.

IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.05% for SCHR.

SCHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор