Сравнение SCHR с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SCHR и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или STIP.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и STIP
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.40% соответственно.
SCHR
2.91%
-0.95%
3.89%
6.61%
0.94%
2.17%
STIP
4.55%
-0.02%
3.13%
6.03%
3.49%
2.40%
Основные характеристики
| SCHR | STIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 4.97 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 4.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.28 | 22.06 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 5.04% | 2.02% |
| Макс. просадка | -14.87% | -5.50% |
| Текущая просадка | -3.91% | -0.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и STIP
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHR и STIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и STIP
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.00% | 4.93% | 2.94% | 1.57% | 2.79% | 3.29% | 2.77% | 2.36% | 2.54% | 2.21% | 1.98% | 1.75% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и STIP
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и STIP
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.