Сравнение SCHR с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SCHR и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или STIP.
Корреляция
Корреляция между SCHR и STIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и STIP
Основные характеристики
SCHR:
1.77
STIP:
4.07
SCHR:
2.72
STIP:
6.71
SCHR:
1.32
STIP:
1.93
SCHR:
0.66
STIP:
8.18
SCHR:
4.26
STIP:
27.32
SCHR:
1.92%
STIP:
0.28%
SCHR:
4.64%
STIP:
1.91%
SCHR:
-16.11%
STIP:
-5.50%
SCHR:
-5.08%
STIP:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.86% соответственно.
SCHR
3.90%
1.04%
3.32%
8.34%
-0.85%
1.35%
STIP
3.70%
0.77%
4.18%
7.88%
4.01%
2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и STIP
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и STIP
SCHR
STIP
Сравнение SCHR c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и STIP
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности STIP в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.74% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.33% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и STIP
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и STIP
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.