Сравнение SCHR с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
SCHR и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или STIP.
Корреляция
Корреляция между SCHR и STIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и STIP
Основные характеристики
SCHR:
0.76
STIP:
2.46
SCHR:
1.13
STIP:
3.71
SCHR:
1.13
STIP:
1.49
SCHR:
0.38
STIP:
5.99
SCHR:
2.20
STIP:
16.02
SCHR:
1.68%
STIP:
0.28%
SCHR:
4.86%
STIP:
1.84%
SCHR:
-15.43%
STIP:
-5.50%
SCHR:
-4.72%
STIP:
-0.50%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.56% соответственно.
SCHR
3.57%
-0.09%
2.01%
3.74%
0.83%
2.14%
STIP
4.53%
-0.02%
2.36%
4.55%
3.40%
2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и STIP
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHR c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и STIP
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности STIP в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.22% | 2.65% | 1.25% | 2.34% | 3.83% | 2.86% | 2.51% | 2.20% | 2.74% | 1.89% | 1.39% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и STIP
Максимальная просадка SCHR за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и STIP
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.