PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHR с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

SCHR и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.04%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.32% против 3.11% соответственно.

SCHR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с STPZSTIP с TDTT

Сравнение комиссий SCHR и STIP

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHR vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.19

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.34

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.30

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

14.63

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.19

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.27

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.27

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.05

-0.60

Корреляция

Корреляция между SCHR и STIP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и STIP

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности STIP в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.86%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и STIP

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHRSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-5.50%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-0.95%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-5.50%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-5.50%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.24%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.00%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.28%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и STIP

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SCHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHRSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.59%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.97%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

1.83%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

2.76%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

2.45%

+2.02%